Hibernate version:
NHibernate-1.2.0.Alpha1

Mapping documents:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<hibernate-mapping xmlns="urn:nhibernate-mapping-2.0"
auto-import="false"
default-access="nosetter.camelcase-underscore"
default-lazy="true"
assembly="AtivosONLINE.Entidades"
namespace="AtivosONLINE.Entidades">

<!-- AtivosONLINE.Entidades.Derivativos -->
<class name="AtivosONLINE.Entidades.Derivativos.Derivativo"
table="ATV_DerivativosLiquidacoes"
lazy="true"
discriminator-value="?">
<cache usage="read-only" />
<id name="Liquidacao" column="DataLiquidacao" unsaved-value="null">
<generator class="assigned" />
</id>
<discriminator column="IdDerivativo" force="true" not-null="true" />
<bag name="Vencimentos"
table="ATV_DerivativosTaxas"
lazy="true"
inverse="true"
order-by="DataVencimento desc">
<cache usage="read-only" />
<key column="DataLiquidacao" />
<one-to-many class="AtivosONLINE.Entidades.Derivativos.Vencimento" />
</bag>
<subclass name="AtivosONLINE.Entidades.Derivativos.DI1Futuro" discriminator-value="1" />
</class>

<class name="AtivosONLINE.Entidades.Derivativos.Vencimento"
table="ATV_DerivativosTaxas"
lazy="true">
<cache usage="read-only" />
<composite-id>
<key-many-to-one name="Derivativo"
class="AtivosONLINE.Entidades.Derivativos.Derivativo"
column="DataLiquidacao" />
<key-property name="Data" column="DataVencimento" />
</composite-id>
<property name="Taxa" column="Taxa" not-null="true" />
</class>
</hibernate-mapping>

Classes

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using NHibernate;
using NHibernate.Expression;

namespace AtivosONLINE.Entidades.Derivativos
{
public abstract class Derivativo
{
#region Privados

private DateTime _liquidacao;
private IList<Vencimento> _vencimentos;

#endregion

#region Públicos

public DateTime Liquidacao {
get { return _liquidacao; }
set { _liquidacao = value; }
}

public IList<Vencimento> Vencimentos {
get { return _vencimentos; }
}

#endregion

#region Sobrecargas

/// <returns>A <see cref="T:System.String"></see> that represents the current <see cref="T:System.Object"></see>.</returns>
public override string ToString() {
return _liquidacao.ToShortDateString();
}

#endregion

#region CRUD

public void Load(DateTime liquidacao) {
NHibernate.GetSession.Load(this, liquidacao);
}

public static IList<Derivativo> ListLiquidacoes<derivativo>()
where derivativo : Derivativo {
return NHibernate.GetSession.CreateCriteria(typeof(derivativo))
.List<Derivativo>();
}

#endregion

}

}

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AtivosONLINE.Entidades.Derivativos {
public class Vencimento {

#region Privados

private DateTime _data;
private Derivativo _derivativo;
private double _taxa;

#endregion

#region Públicos

public DateTime Data
{
get { return _data; }
set { _data = value; }
}

public double Taxa {
get { return _taxa; }
set { _taxa = value; }
}

public Derivativo Derivativo {
get { return _derivativo; }
}

#endregion

#region Sobrecarregados

/// <returns>A <see cref="T:System.String"></see> that represents the current <see cref="T:System.Object"></see>.</returns>
public override string ToString()
{
return string.Format("{0} : {1}", _data.ToShortDateString(), _taxa);
}

/// <param name="obj">The <see cref="T:System.Object"></see> to compare with the current <see cref="T:System.Object"></see>.</param>
/// <returns>true if the specified <see cref="T:System.Object"></see> is equal to the current <see cref="T:System.Object"></see>; otherwise, false.</returns>
public override bool Equals(object obj) {
if (this == obj) return true;

Vencimento ve = obj as Vencimento;
if (ve == null) return false; // null or not Derivativo

if (!_derivativo.Equals(ve.Derivativo)) return false;
if (_data != ve.Data) return false;

return true;

}

/// <returns>A hash code for the current <see cref="T:System.Object"></see>.</returns>
public override int GetHashCode() {
unchecked {
int result = 17;
result = 37 * result + _derivativo.Liquidacao.GetHashCode();
result = 37 * result + _data.GetHashCode();
return result;
}
}

#endregion

#region CRUD

public void Load<derivativo>(DateTime liquidacao, DateTime vencimento)
where derivativo : Derivativo, new() {
derivativo de = new derivativo();
de.Load(liquidacao);
_derivativo = de;
_data = vencimento;
NHibernate.GetSession.Load(this, this);
}

//public void Load(Type obj, DateTime liquidacao, DateTime vencimento) {
// obj i = new obj();
// Derivativo de = new obj();
// de.Load(liquidacao);
// _derivativo = de;
// _data = vencimento;
// NHibernate.GetSession.Load(this, this);
//}
//public void Load(Derivativo derivativo, DateTime vencimento) {
// _derivativo = derivativo;
// _data = vencimento;
// NHibernate.GetSession.Load(this, this);
//}

#endregion
}
}

Teste:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using AtivosONLINE.Entidades.Derivativos;

namespace Teste
{
class Program
{
static void Main(string[] args) {
print(); // read DB
print(); // read cache
print(); // read cache
}

static void print()
{
DI1Futuro di = new DI1Futuro();
di.Load(new DateTime(2006, 7, 14));
Console.WriteLine(di.Liquidacao);
Console.ReadKey();

foreach (Vencimento ve in di.Vencimentos)
{
Console.WriteLine(string.Format("{0} : {1}", ve.Data.ToShortDateString(), ve.Taxa));
}
Console.ReadKey();
}

}
}


Output console:
14/7/2006 00:00:00
2/1/2017 : 15,4801310765165
4/1/2016 : 15,5401732778472
2/1/2015 : 15,6202282612012
2/1/2014 : 15,7203161327787
2/1/2013 : 15,6403167163039
14/7/2006 00:00:00
1/1/0001 : 0
1/1/0001 : 0
1/1/0001 : 0
1/1/0001 : 0
1/1/0001 : 0
14/7/2006 00:00:00
1/1/0001 : 0
1/1/0001 : 0
1/1/0001 : 0
1/1/0001 : 0
1/1/0001 : 0

When the object with composite-id comes of cache it this emptiness!
We knows which is the problem?
I find that the problem this in the GetHashCode but already I tried of everything and not consigor to decide.

Comment:
translated for Babel Fish
sorry my bad English.