Distrito selectedDistrito = (Distrito)distritosComboBox.getSelectedItem();
//cleaning the combo
clearConcelhosCombo();
EntityManagerFactory emf = HibernateUtil.getEntityManagerFactory();
EntityManager em = emf.createEntityManager();
EntityTransaction tx = em.getTransaction();
tx.begin();
List<Concelho> concelhos = selectedDistrito.getConcelhos();
           
for(Concelho aConcelho: concelhos){
    concelhosComboBox.addItem(aConcelho);
}
tx.commit();
em.close();

@Entity
@Table(name="DISTRITOS")
public class Distrito implements Serializable {
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" PrimaryKey:   String id ">
    @Id @GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY)
    @Column(name="id_distrito", nullable=false)
    private Long id;
   
    public Long getId() {
        return id;
    }
    public void setId(Long id) {
        this.id = id;
    }
    //</editor-fold>
   
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Property:   String nome ">
    @Column(name="nome_distrito", nullable=false, unique=true)
    private String nome;
    public String getNome() {
        return nome;
    }
    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }
    // </editor-fold>
   
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" N-1  Relation to Pais pais ">
    @ManyToOne
    @JoinColumn(name="PAIS_FK", nullable=false)
    private Pais pais;
   
    public Pais getPais() {
        return this.pais;
    }
   
    public void setPais(Pais pais) {
        this.pais = pais;
    }
    // </editor-fold>
   
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" 1-N  Relation to Collection /*Concelho*/ concelhos ">
    @OneToMany(cascade = {CascadeType.PERSIST, CascadeType.MERGE}, mappedBy="distrito")
    private List<Concelho> concelhos = new ArrayList<Concelho>();
   
    public List<Concelho> getConcelhos() {
        return this.concelhos;
    }
   
    public void setConcelhos(List<Concelho> concelhos) {
        this.concelhos = concelhos;
    }
   
    public void addConcelho(Concelho concelho){
        concelho.setDistrito(this);
        concelhos.add(concelho);
    }
    // </editor-fold>

    public String toString() {
        return getNome();
    }
}

@Entity
@Table(name="CONCELHOS")
public class Concelho implements Serializable {

    @Id @GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY)
    @Column(name="id_concelho", nullable=false)
    private Long id;
   
    public Long getId() {
        return id;
    }
    public void setId(Long id) {
        this.id = id;
    }

    @Column(name="nome_concelho", nullable=false, unique=true)
    private String nome;
   
    public String getNome() {
        return nome;
    }
   
    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    @ManyToOne
    @JoinColumn(name="DISTRITO_FK", nullable=false)
    private Distrito distrito;
   
    public Distrito getDistrito() {
        return this.distrito;
    }
   
    public void setDistrito(immo.persistence.Distrito distrito) {
        this.distrito = distrito;
    }

    @OneToMany(cascade = {CascadeType.PERSIST, CascadeType.MERGE}, mappedBy="concelho")
    private List<Freguesia> freguesias = new ArrayList<Freguesia>();
   
    public List<Freguesia> getFreguesias() {
        return this.freguesias;
    }
   
    public void setFreguesias(List<Freguesia> freguesias) {
        this.freguesias = freguesias;
    }
   
    public void addFreguesia(Freguesia freguesia){
        freguesia.setConcelho(this);
        freguesias.add(freguesia);
    }

    public String toString() {
        return getNome();
    }
   
}